商业银行个人住房贷款风险研究

【摘要】住房是人们生活的基本需求之一，但如今的现实条件却给多数购房者的买房之路增添了不小的阻碍。在短短十几年内，房价增长了十倍之多。尽管国家数次对房地产进行调控，但房价高企的现象并没有得到显著改善。一些地方在稳增长的压力下，开始放松调控，使得近期楼市出现回暖迹象，购房热情有增无减。房价走高对于商业银行个人住房贷款业务是有利的，且个人住房贷款违约率很低，在此情况下，银行往往会放松对信贷风险的防范。殊不知，处于波动性较大的房地产市场环境中，一旦房地产泡沫破裂，房价迅速下跌，不仅是借款人、开发商风险加大，银行将会面临更大的损失。因此，发挥监管效力，严控个人住房信贷风险仍应得到相关部门的重视。如今，商业银行几乎都有自己的风险防控部门，并设有成套的风险评估体系用于对个人住房贷款风险的管理。但就国内银行的现实情况来看，银行在贷前调查阶段对客户资料的收集和审核有时只是流于形式，依据主观判断的较多，进行量化分析的却很少。此外，贷中审查也是保证信贷资产安全性的一个重要环节。大多数银行在此方面缺乏行之有效的技术手段，或是已有的风险评估方法并没有考虑到市场因素的影响，因而无法对信贷风险进行动态监管。加之国内相关理论研究有限，且多数是从定性角度分析，运用模型进行量化研究的相对匮乏。为此，本文运用定性与定量、微观与宏观、静态与动态相结合的方法对个人住房贷款风险作系统的、全面的分析，主要对信用风险作相关阐述，并指出银行面临的住房信贷风险形势并没有预期中的那样乐观，其业务操作中尚存在许多漏洞。同时，利用KMV模型对房地产市场数据作量化处理，分析个人住房贷款违约行为对一定市场环境的反应。研究结果表明违约风险在贷款发放后的前几年内有所增加，与实际经验大体一致，这关系着银行针对个人住房贷款的风险预警和信贷政策调整以及风险损失准备等措施如何进行。
【作者】杨艳竹；
【导师】蒋三庚；
【作者基本信息】首都经济贸易大学，金融学，2014，硕士
【关键词】个人住房贷款；信贷风险；KMV模型；违约概率；

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